අවදානම් කළමනාකරණය
ATR indicator එකෙන් stop-loss දුර සහ position size තීරණය කරන හැටි
ATR(14) අතින් ගණනය කරන හැටි, USDT වෙනුවට මිලේ ප්‍රතිශතයෙන් කියවන හේතුව, සහ 1.5 × ATR stop එකකට 1% අවදානමෙන් size ගණනය — සැබෑ BTC (2.46%) සහ SOL (4.23%) දත්ත සමඟ.
Stop-loss එක entry එකට ඉතා ළඟින් තිබ්බාම, සාමාන්‍ය දවසක මිල එහාට මෙහාට යන එකෙන්ම ඔබ trade එකෙන් එළියට විසි වෙනවා. ඉතා දුරින් තිබ්බාම, එක පාඩුවක් ඔබ හිතපු ප්‍රමාණයට වඩා ලොකු වෙනවා. ATR (Average True Range) කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙන්න උදව් වෙන මිනුමක්: "මේ coin එක, මේ timeframe එකේ, සාමාන්‍යයෙන් එක candle එකකදී කොච්චර දුරක් යනවාද?"
මේ පාඩමෙන් ඔබට පුළුවන් වෙන්නේ:
- True Range සහ ATR(14) අතින් ගණනය කරලා chart එකේ අගය නිවැරදිද කියලා බලන්න,
- ATR මත stop දුර තීරණය කරලා, ඒ දුරට ගැළපෙන position size එක ගණනය කරන්න,
- ATR නොකියන දේවල් (දිශාව, ඊළඟ candle එක) හඳුනාගන්න.
සියලු ඉලක්කම් Binance හි BTCUSDT සහ SOLUSDT පොදු kline දත්ත (data-api.binance.vision) වලින් 2026-10-12 දින ලබාගෙන ගණනය කළ ඒවායි. දෛනික candle එක UTC 00:00 ට, එනම් ලංකා වේලාවෙන් පෙ.ව. 5:30 ට විවෘත වේ. මේවා උදාහරණ පමණයි — ඔබ කියවන වෙලාවට අගයන් වෙනස්.
True Range කියන්නේ මොකක්ද, එක candle එකකට ගණනය කරන හැටි
සරලම මිනුම high − low. නමුත් කලින් candle එක වැසුණු මිලෙන් ඊළඟ candle එක gap එකකින් ඈතින් විවෘත වුණොත්, high − low එකෙන් ඒ චලනය අහුවෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා J. Welles Wilder (1978, New Concepts in Technical Trading Systems) True Range එක මෙහෙම නිර්වචනය කළා — පහත තුනෙන් විශාලතම අගය:
- high − low
- |high − කලින් close|
- |low − කලින් close|
සැබෑ උදාහරණය — BTCUSDT, 2026-10-08 දෛනික candle:
| අගය | USDT |
|---|---|
| High | 83,521.15 |
| Low | 80,393.56 |
| කලින් දවසේ close (10-07) | 83,321.81 |
| high − low | 3,127.59 |
| |high − කලින් close| | 199.34 |
| |low − කලින් close| | 2,928.25 |
| True Range | 3,127.59 |
Crypto වෙළඳපොළ පැය 24 පුරා විවෘත නිසා දෛනික candle අතර gap ඉතා දුර්ලභයි; බොහෝ විට TR = high − low. කොටස් වෙළඳපොළක (රාත්‍රියේ වැසෙන) මේ අනෙක් පද දෙක වැඩියෙන් වැදගත් වෙනවා.
ATR(14) ගණනය: පළමු අගය සහ දිනපතා යාවත්කාලීන කිරීම
ATR කියන්නේ TR වල සුමට කළ සාමාන්‍යයයි. Wilder ගේ මුල් ක්‍රමය:
- පළමු ATR = පළමු TR 14 හි සරල සාමාන්‍යය
- ඊට පසු සෑම candle එකකම: ATR = (කලින් ATR × 13 + අද TR) ÷ 14
BTCUSDT 10-07 ATR අගය 2,187.19 නම්, 10-08 ATR:
(2,187.19 × 13 + 3,127.59) ÷ 14 = 31,561.06 ÷ 14 = 2,254.36 USDT
ලොකු TR එකක් ආවත් ATR එක හෙමින් ඉහළ යන්නේ මේ සුමට කිරීම නිසයි — එක දවසක කැළඹීමකින් ATR දෙගුණ වෙන්නේ නැහැ.
ඔබේ chart එකේ ATR අගය වෙනස් නම්: indicator settings විවෘත කර length (14 ද?) සහ smoothing ක්‍රමය (RMA/Wilder, SMA, EMA) බලන්න. TradingView වැනි platforms වල smoothing තෝරන්න පුළුවන්; ක්‍රමය වෙනස් වුණොත් අගය ටිකක් වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම දැනට විවෘතව තියෙන (තවම නොවැසුණු) candle එක ඇතුළත් වෙනවාද කියලත් බලන්න. මගේ ගණනයේ භාවිතා කළේ වැසුණු candles පමණයි.
ATR එක USDT වලින් නොව මිලේ ප්‍රතිශතයෙන් බලන්න
2026-10-11 දෛනික close අනුව:
| Pair | Close | ATR(14) | ATR ÷ close |
|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 83,773.12 | 2,064.77 | 2.46% |
| SOLUSDT | 111.35 | 4.71 | 4.23% |
USDT වලින් බැලුවොත් SOL ATR එක (4.71) BTC ට (2,064.77) වඩා ඉතා කුඩා වගේ පෙනෙනවා. නමුත් ප්‍රතිශතයෙන් SOL දවසකට BTC මෙන් 1.7 ගුණයක් පමණ චලනය වෙනවා. Coins දෙකක් සසඳන්න හැමවිටම ATR ÷ close භාවිතා කරන්න.
මේ chart එකෙන් පේන දෙවැනි දේ: ATR එකම coin එකටත් නියත නැහැ. BTC දෛනික ATR% 2026-07-01 දී 3.75% යි, 2026-08-18 දී 1.94% යි — සති හයකින් අඩකට වඩා අඩු වුණා. ඊට පසු මිල වේගයෙන් චලනය වුණාම ATR නැවත ඉහළ ගියා. "BTC stop එක 2% ක් තියන්න" වගේ ස්ථිර නීතියක් මේ නිසා වැඩ කරන්නේ නැහැ.
ATR මත stop දුර තීරණය කරන පියවර
- ඔබ trade කරන timeframe එකේම ATR ගන්න. 4H chart එකෙන් entry ගන්නවා නම් 4H ATR; දෛනික chart එකෙන් නම් 1D ATR. (BTCUSDT: 2026-10-11 වැසුණු දෛනික ATR = 2,064.77, 2026-10-12 ලංකා වේලාවෙන් ප.ව. 1:30 ට වැසුණු 4H ATR = 597.85 — 4H candles හයක් දවසක් වුණත් ATR අනුපාතය 6 නොවෙයි, ≈3.5 යි.) Timeframe තේරීම ගැන candlestick timeframe එකක් තෝරා ගන්නා හැටි පාඩම බලන්න.
- ගුණකයක් (multiplier) තෝරන්න — උදා: 1.5 × ATR. මේක සාර්වත්‍රික අංකයක් නොවෙයි; පහත දත්තවලින් ඔබේ pair එකට පරීක්ෂා කරන්න.
- Stop මිල ගණනය කරන්න: long නම් entry − (ගුණකය × ATR), short නම් entry + (ගුණකය × ATR).
- Structure එක සමඟ සසඳන්න. ATR stop එක ළඟම swing low එකට උඩින් වැටෙනවා නම්, swing low එකට පිටතින් තැබීම ගැන හිතන්න. Structure stop, volatility stop සහ time stop සසඳා බැලීම stop loss එක තියන්නේ කොහෙද පාඩමේ තියෙනවා.
ගුණකය කීයද? ඊළඟ candle එකේ stop එක ස්පර්ශ වූ වාර ගණන
කලින් candle එකේ close − k × ATR මට්ටමට ඊළඟ candle එකේ low එක පහළ ගිය වාර ගණන (2026-06-30 සිට 10-11 දක්වා දෛනික candles 104; 4H සඳහා අවසාන candles 104):
| Pair / timeframe | k = 1 | k = 1.5 | k = 2 | k = 3 |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT 1D | 10 | 0 | 0 | 0 |
| SOLUSDT 1D | 9 | 2 | 1 | 0 |
| BTCUSDT 4H | 9 | 4 | 2 | 0 |
| SOLUSDT 4H | 13 | 3 | 2 | 1 |
කියවන හැටි: 1 × ATR stop එකක් candles 10 කින් එකක් පමණ තුළ එක candle එකකින්ම කැපී ගියා. 1.5 × ATR වලින් ඒ ගණන තියුණු ලෙස අඩු වුණා. මෙය මාස හතරක පමණ කුඩා නියැදියක් — අනාගතය පිළිබඳ පොරොන්දුවක් නොවෙයි. තවද මෙහි ගණන් කළේ එක candle එකක් තුළ ස්පර්ශ වීම පමණයි; trade එකක් දින ගණනක් විවෘතව තිබුණොත් stop එකට වදින්න ඉඩ වැඩියි. ඔබ කරන pair එකට මේ වගේ ගණනයක් ඔබම කරලා බලන එක වටිනවා.
ATR stop එකෙන් position size ගණනය කිරීම
ATR stop දුර විශාල වෙනකොට, අවදානම එකම තියාගන්න නම් position එක කුඩා කළ යුතුයි. සූත්‍රය 1% risk rule පාඩමේ ඇති එකමයි:
ප්‍රමාණය = පාඩු විය හැකි මුදල ÷ stop දුර
උදාහරණය: ගිණුම 1,000 USDT, trade එකකට අවදානම 1% = 10 USDT, stop = 1.5 × ATR(14), 2026-10-11 දෛනික close එකේ entry:
| BTCUSDT | SOLUSDT | |
|---|---|---|
| Entry | 83,773.12 | 111.35 |
| 1.5 × ATR | 3,097.16 | 7.07 |
| Long stop | 80,675.96 | 104.28 |
| ප්‍රමාණය (10 ÷ stop දුර) | 0.003229 BTC | 1.415 SOL |
| Position වටිනාකම | ≈ 270.5 USDT | ≈ 157.6 USDT |
SOL එකේ position එක කුඩායි — මිලට සාපේක්ෂව එය වැඩියෙන් චලනය වන නිසා. ATR යොදාගන්නා ප්‍රධානම ප්‍රයෝජනය මේකයි: coin එක හෝ කාලය වෙනස් වුණත් එක trade එකක පාඩුව එක සමාන මට්ටමක තබාගැනීම.
එකම BTC සඳහා ATR% 3.75% (07-01) සහ 1.94% (08-18) යන දිනවල ගණනය කළොත්: 1.5 × ATR stop දුර 5.63% සහ 2.91%; 10 USDT අවදානමට position වටිනාකම ≈ 178 USDT සහ ≈ 344 USDT. කැළඹිලි කාලවලදී size එක ස්වයංක්‍රීයව අඩු වෙනවා.
මේ ගණනයට fees සහ slippage ඇතුළත් නැහැ. Stop-market order එකක් ක්‍රියාත්මක වන විට ඇත්ත පාඩුව ටිකක් වැඩි විය හැකියි — ඒවා එකතු කරන හැටි ගනුදෙනු ගාස්තු හා spread පාඩමේ තියෙනවා.
ATR නොකියන දේවල් සහ පොදු වැරදි
- ATR දිශාව කියන්නේ නැහැ. මිල ශක්තිමත්ව වැටෙන විටත් නගින විටත් ATR ඉහළ යනවා. ATR ඉහළ යාම "buy signal" එකක් නොවෙයි.
- ATR ඊළඟ candle එක අනාවැකි කියන්නේ නැහැ. එය මෑත අතීතයේ සාමාන්‍යයක් පමණයි. ලොකු පුවතක් ආවොත් එක candle එකකින් ATR 3 කට වඩා යන්න පුළුවන්.
- Leverage සමඟ ATR stop එක liquidation price එකට පිටතින් වැටෙන්න පුළුවන්. උදා: 1.5 × ATR = BTC 3.7% ක් නම්, 30x leverage එකකදී liquidation එක ඊට කලින් එනවා. Stop එක liquidation මිලට ඇතුළතින් තිබිය යුතුයි — ගණනය leverage සහ liquidation price පාඩමේ.
- ATR stop එකට ගැළපෙන්න size එක වැඩි කරන්න එපා. Stop දුර ලොකු නිසා "අවදානම 1% ට වඩා වැඩි වුණත් කමක් නැහැ" කියලා හිතන එක ATR භාවිතයේ අරමුණටම විරුද්ධයි. Size එක ඉතා කුඩා වෙනවා නම් (exchange එකේ අවම order ප්‍රමාණයටත් අඩු නම්) ඒ trade එක මඟහරින්න.
- ATR stop එක දිනපතා වෙනස් කිරීම ගැන ප්‍රවේශම් වෙන්න. Trade එක විවෘත කළ පසු stop එක entry ට වඩා දුරට ගෙනයාම ATR නීතියක් නොවෙයි — ඒක අවදානම වැඩි කිරීමක්. Trailing කරනවා නම් stop එක ලාභය පැත්තට පමණක් ගෙනයන්න.
Trade එකට පෙර ATR checklist
- මම trade කරන timeframe එකේ, වැසුණු candles වලින් ATR(14) අගය ලියාගත්තා.
- ATR ÷ close ප්‍රතිශතය ලියාගත්තා; කලින් සති කිහිපයට සාපේක්ෂව එය ඉහළද පහළද කියලා බැලුවා.
- ගුණකය තෝරලා stop මිල ගණනය කළා, ළඟම swing level එක සමඟ සසඳා බැලුවා.
- ප්‍රමාණය = අවදානම් මුදල ÷ stop දුර; fees සහ slippage සඳහා ඉඩක් තිබ්බා.
- Leverage භාවිතා කරනවා නම් liquidation price එක stop එකට පිටතින් තියෙනවාද කියලා තහවුරු කළා.
ඕනෑම checkbox එකක් පුරවන්න බැරි නම්, order එක යවන්න එපා.
ඔබේ chart එකේ ATR අගය ගැන සැකයක් තියෙනවා නම්
ඔබ භාවිතා කරන platform එකේ ATR අගය මෙහි අගයට ගැළපෙන්නේ නැත්නම්, පළමුව length, smoothing ක්‍රමය සහ timeframe settings බලන්න. ඒවා එකම නම් තවත් වෙනස්කමක් ඉතිරි වුණොත්, platform එකේ support එකට indicator එකේ නම, settings, pair, timeframe සහ candle වේලාව සමඟ screenshot එකක් යවන්න — ඔබේ ගිණුමේ මුරපදය, 2FA කේත හෝ API key කිසිවිටෙකත් ඉල්ලුවත් දෙන්න එපා.
මෙය අධ්‍යාපනික අන්තර්ගතයක් පමණයි; ආයෝජන උපදෙසක් නොවේ. Crypto වෙළඳාම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නියාමනය නොකරන අතර ඉහළ අවදානමක් ඇත.